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    姓名:周力凯

    一、基本信息

    周力凯,yh86银河国际副教授,应用统计系主任,硕士生导师。2016年6月毕业于浙江大学数学科学学院,统计学博士。

    研究兴趣:随机过程及应用,金融统计。

    主讲课程:《金融随机分析》、《应用随机过程》、《数学建模、《金融时间序列分析》、《概率论与数理统计》等。

    联系方式:lkzhou@zufe.edu.cn

    二、研究项目

    [1] 含内生变量的非线性协整模型非参数估问题研究, (LQ18A010006),浙江省自然科学基金项目,主持,结题。

    [2] 随机采样下对冲误差渐近分布的研究,(Y201635727),浙江省教育厅项目,主持, 结题。

    [3] 非平稳随机过程极限理论及其应用,浙江省一流学科A类(银河统计学)/ 一般项目,主持,结题。

    [4] 收敛至随机积分的弱收敛研究及其在协整模型中的应用, 浙江省一流学科A类(银河统计学) /重点项目,主持,结题。

    [5] 具有混合单位根的非平稳向量自回归模型的研究, 浙江省一流学科A类(银河统计学) /重点项目,主持,结题。

    [6]时空函数型变点模型的变点检测及在金融和气候风险中的应用研究,(23BTJ048),国家社科基金一般项目,参与,在研。

    [7] 基于机器学习的原始创新机理研究:学科异质性与认知交互视角,(71704155),主要成员,结题。

    [8] 基于数据科学的非凸问题数学理论, Z23A010004,浙江省自然科学基金/重点项目,参与,在研。

    [9] Tracy-Widom型分布及其应用, Y17A010041, 浙江省自然科学基金/探索项目/探索一般, 参与,结题。

    [10] 非厄米及PT-对称量子理论中的算子膨胀方法,Y22A016868,浙江省自然科学基金项目/探索项目/探索一般,参与,在研。

    [11] 浙江省融入长三角现代产业体系推进战略性新兴产业发展研究,横向课题,参与,结题。

    [12] 建设国家数字基础设施一体化高质量发展先行示范区(长三角),横向课题,参与,结题。

    三、主要论文

    [1] 周力凯, 王汉超. 非时齐Markov链泛函的弱收敛[J]. 中国科学:数学 47.6(2017):8.

    [2] 周力凯, 林正炎,  王汉超. 稳定积分的弱收敛[J]. 数学学报. 61.3(2018):8.

    [3] 武祺然, 周力凯,  孙金金, 王念鸽, 余群芳. 浙江省空气质量变化特征研究——基于函数型数据分析[J]. 山东大学学报:理学版, (2021).56(7), 12

    [4]Zhou L. Double-smoothed Drift  Estimation of Jump-diffusion Model [J]. Communications in Statistics, 2016, 46(8):4137-4149.

    [5] Zhou, L, Su Z. Discretization error of irregular sampling approximations of stochastic integrals [J]. Applied Mathematics-A Journal of Chinese Universities Series B, 2016, 31(3):296-306.

    [6] Wang H, Zhou L.Bandwidth selection of nonparametric threshold estimator in jump–diffusion models[J]. Computers & Mathematics with Applications, 2016.(SCI-2)

    [7]周力凯. 金融统计中的大样本理论研究[M]. 浙江大学出版社, 2021.

    四、获奖荣誉

    优秀班主任

    2020年校级优秀教师


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