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    郑超
    作者: 日期:2020-07-24 点击量:

    一、基本信息

    郑超,yh86银河国际副教授,硕士生导师。研究成果发表在SIAM Journal on Numerical AnalysisAdvances in Computational MathematicsBIT Numerical Mathematics等国际权威期刊上。20166月毕业于英国赫瑞瓦特大学数学专业,理学博士2019年2月-9月访问英国牛津大学数学学院(访问学者),合作导师Mike Giles教授。

    研究领域:随机微分方程数值解、蒙特卡洛模拟、计算金融等

    主讲课程:《数理金融》、《金融产品定价》、《数学分析》等

    联系方式:chaozheng@zufe.edu.cn

    二、主持课题

    “随机波动模型的高阶数值方法”(项目编号:11801504),国家自然科学青年基金项目,25万元,2019.01-2021.12,已结题。


    三、主要论文

    [1] Zheng, C. Pan, J and Wang, Q (2023). Optimal distributions for randomized unbiased estimators with an infinite horizon and an adaptive algorithm. arXiv:2304.07797 . IMA Journal of Numerical Analysis. Revision requested.

    [2] Zheng, C (2023). Multilevel Monte Carlo using approximate distributions of the CIR process. BIT Numerical Mathematics, 63(2): 38.

    [3] Zheng, C (2023). Multilevel Monte Carlo simulation for the Heston stochastic volatility model. Advances in Computational Mathematics, 49(6):81.

    [4] Zheng, C (2021). Higher-order weak schemes for the Heston stochastic volatility model by extrapolation. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 505(1), 125463.

    [5] Zheng, C (2017). Weak convergence rate of a time-discrete scheme for the Heston stochastic volatility model. SIAM Journal on Numerical Analysis, 55(3), 1243-1263.


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